[摘要]本文是關(guān)于2019年注會《財務(wù)成本管理》中的重要知識點(diǎn)“投資組合的風(fēng)險計量”。

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　　【知識點(diǎn)】投資組合的風(fēng)險計量（第三章 價值評估基礎(chǔ)）

　　1、基本公式

　　

　　σ_jk=r_jkσ_jσ_k

　　其中：m是組合內(nèi)證券種類總數(shù);Aj是第j種證券在投資總額中的比例;Ak是第k種證券在投資總額中的比例;σjk是第j種證券與第k種證券報酬率的協(xié)方差。

　　其中：rjk是證券j和證券k報酬率之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)，σj是第j種證券的標(biāo)準(zhǔn)差，σk是第k種證券的標(biāo)準(zhǔn)差。

　　2.兩種證券投資組合的風(fēng)險衡量

　　

　　　>>>>2019年注會《財管》教材重要知識點(diǎn)匯總

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責(zé)任編輯：栗子